คนเราทุกคนล้วนมีมุมมองเสมอว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง ทำความรู้จักกับ Sentiment Forex เพื่อที่จะได้รู้ว่าคำสั่งฝั่ง buy หรือ sell ที่มีอัตราส่วนมากกว่ากัน และนำไปใช้พิจารณาประกอบการเทรด
Sentiment คืออะไรในการเทรด Forex
Sentiment คือ การวิเคราะห์ตลาด Forex ที่มุ่งวัดสภาพอารมณ์และจิตวิทยาของนักเทรดในตลาดว่ามีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มองขาขึ้น (bullish) หรือขาลง (bearish) เท่าใด
หลายครั้งเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ เพราะมันช่วยให้เรารู้ทันนักเทรดคนอื่น และตนเองว่าเรากำลังคิดเหมือนกับคนหมู่มากหรือไม่
และยิ่งกว่าบ่อยครั้งเช่นกันที่ตลาดมักจะวิ่งสวนทางกับคนหมู่มาก ดังนั้น นักเทรดมืออาชีพหลายคนนิยมคอยเช็กดูเครื่องมือ Sentiment ในตลาด เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเปิดเทรด
ย้ำว่า Sentiment ไม่ใช่เครื่องมือที่เปิดใช้งานและจะแทงสวนกระดานได้อย่างเดียวเท่านั้น มันคือเครื่องมือที่บอกสภาพอารมณ์ในตลาด แต่ไม่สามารถบอกจังหวะหรือเวลาที่ชัดเจนที่เราควรเทรดได้ จึงควรใช้เป็นเพียงเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น
แล้วดู Sentiment จากที่ไหนได้บ้าง?
The Commitment of Traders Report
Commitment of Traders Report หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า COT Report เป็นรายงานที่เผยแพร่ทุกสัปดาห์ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ และปริมาณคำสั่งในตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมดของสหรัฐฯ ซึ่งเก็บและรวบรวมโดยคณะกรรมการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์
แต่การอ่านรายงานของ COT นั้นเป็นภาษาอังกฤษ มีความทางการ และอาจอ่านได้ยาก หรืออีกวิธีสามารถดูกราฟที่ดึงข้อมูลจาก COT อันนี้คือตัวอย่างกราฟสัญญาฟิวเจอร์สค่าเงินเยน
สัญญาคงค้างในตลาด (Futures Open Interest)
เพราะตลาด Forex เป็นตลาดแบบ OTC (ตลาดที่ซื้อขายกันนอกตลาด โดยไม่มีศูนย์กลางควบคุม) ทั้งโบรกเกอร์ ธนาคาร และเทรดเดอร์ต่างฝ่ายต่างซื้อขายกันในตลาดที่มีศูนย์กลางกระจายกันไป บางโบรกเกอร์อาจจะเผยแพร่ข้อมูลว่ามีสัญญาเปิดฝั่ง Long หรือ Short เท่าไร แต่ก็ไม่สามารถเทียบกับข้อมูลแบบ Open Interest ที่ได้จากตลาดฟิวเจอร์สได้
เพราะว่า Futures Open Interest จะให้ข้อมูลสัญญาฟิวเจอร์ที่ยังคงค้างในตลาด คือ เป็นสัญญาที่เปิดแล้วยังไม่มีการปิดในตลาดหลักทรัพย์
สมมติว่าเราเทรด EUR/USD เราก็จะต้องดู Open Interest ของฟิวเจอร์สยูโร และดอลลาร์ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เช่น ถ้าราคา Futures อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น แต่จำนวนสัญญา Open Interest ลดลง ก็อาจตีความได้ว่าเทรนด์ขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง
โดยหากใครสนใจ สามารถลองดูข้อมูลอัปเดตรายวันของ Open Interest ได้ที่นี่
การสรุปสถิติโดยโบรกเกอร์หรือเว็บไซต์
ปัจจุบันมีโบรกเกอร์หลายแห่งที่เปิดเผยจำนวนคำสั่งเทรดว่ามีฝั่ง sell เท่าไร หรือ buy เท่าไร เพื่อเน้นชูเรื่องความโปร่งใสในการทำงานของโบรกเกอร์ ซึ่งข้อมูลที่เก็บนั้นก็เก็บมาจากลูกค้า ดังนั้น ข้อมูลในแต่ละโบรกเกอร์อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของโบรกเกอร์ ฐานลูกค้า และปัจจัยอื่น ๆ
ตัวอย่างที่นิยม เช่น
- https://www.myfxbook.com/community/outlook
- https://www.dailyfx.com/sentiment
- https://www.fxblue.com/market-data/tools/sentiment
ลองสังเกตดูว่าในเวลาที่โบรกเกอร์หรือหลาย ๆ เว็บไซต์ ให้ตัวเลขที่สูงจัด ๆ เช่น เกินกว่า 90% bullish (มองว่าจะขึ้น) จะมีความเป็นไปได้สูงที่กราฟจะลง แต่ถ้าผลลัพธ์ในแต่ละเว็บมีความคละกัน ไปกันคนละทิศคนละทาง อาจเป็นช่วงเวลาที่ราคาพักตัว หรือถ้าจะอยากเทรด ก็ต้องอาศัยเครื่องมืออื่นในการวิเคราะห์
สุดท้ายนี้ อย่างที่บอกไปว่าการเทรดต้องอาศัยอาวุธหลาย ๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน ไม่แนะนำให้เปิด Sentiment เพียงอย่างเดียว ทางที่ดีควรยึดตามระบบของตนเองก่อน และอาจใช้ Sentiment ประกอบการตัดสินใจด้วย